2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真試題及答案1

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　　一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 資產(chǎn)的(　　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值,是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

　　A.實(shí)際價(jià)值

　　B.名義價(jià)值

　　C.市場(chǎng)價(jià)值

　　D.內(nèi)在價(jià)值

　　2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

　　3、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為(　　)。

　　A.一年

　　B.半年

　　C.一季度

　　D.二年

　　4、 銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與(　　)沒(méi)有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)別結(jié)構(gòu)

　　5、 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)(　)。

　　A.增強(qiáng)

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無(wú)關(guān)

　　6、 采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定(　　)。

　　A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B.信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布

　　C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　7、 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　8、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　9、 下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定

　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致

　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

　　10、 管理層素質(zhì)屬于(　)指標(biāo)。

　　A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

　　B.技術(shù)類(lèi)指標(biāo)

　　C.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

　　D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

　　11、 (　　)是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，即對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.缺口分析

　　D.彈性分析

　　12、 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為(　　)。

　　A.CVAR2

　　B.C×

　　C.CVAR2

　　D.C×

　　13、 目前我國(guó)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?　)。

　　A.制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)

　　C.制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

　　D.制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案

　　14、 (　　)賦予其購(gòu)買(mǎi)者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時(shí)間以固定的價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.買(mǎi)人期權(quán)

　　C.期權(quán)合約

　　D.看跌期權(quán)

　　15、 在銀行的組織架構(gòu)中，(　)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　A.董事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　16、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

　　17、將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補(bǔ)償，屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　18、 (　　)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　19、 2005年11月,(　　) 發(fā)布了國(guó)內(nèi)首部《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告(2005)》，這份《報(bào)告》是迄今為止我國(guó)第一份具有中國(guó)視角的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。

　　A.中國(guó)進(jìn)出口銀行

　　B.中國(guó)商務(wù)部

　　C.中國(guó)銀行

　　D.中國(guó)出口信用險(xiǎn)公司

　　20、 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述中，錯(cuò)誤的是

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無(wú)法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金

　　C.相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)而言，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及的范圍比較窄，是一維的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)

　　21、 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是(　　)。

　　A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

　　B.至少每年準(zhǔn)備一次

　　C.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告

　　D.定期報(bào)告

　　22、 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　)年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　23、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三原則的是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動(dòng)性

　　D.均衡性

　　24、 下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　25、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了(　)

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　26、 操作風(fēng)險(xiǎn)損失是按照通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則被反映在銀行財(cái)務(wù)報(bào)表上的財(cái)務(wù)損失，包括(　　)。

　　A.機(jī)會(huì)成本

　　B.損失挽回

　　C.與該操作風(fēng)險(xiǎn)事件有聯(lián)系的成本支出

　　D.為避免后續(xù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失而采取措施所帶來(lái)的相關(guān)成本

　　27、 下列工具中不能用來(lái)衡量資產(chǎn)組合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統(tǒng)計(jì)模型

　　B.壓力測(cè)試

　　C.情景分析

　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是(　　)。

　　A.真實(shí)票據(jù)論

　　B.轉(zhuǎn)換能力理論

　　C.存款理論

　　D.預(yù)期收入理論

　　29、 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門(mén)職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者(　　)不準(zhǔn)確。

　　A.匯報(bào)義務(wù)

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.操作規(guī)范

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　30、 (　　)是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.協(xié)方差

　　D.均方差

　　31、 根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指(　)。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　32、 巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后檢驗(yàn),監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過(guò)來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。

　　A.設(shè)定附加因子

　　B.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

　　C.設(shè)定乘數(shù)因子

　　D.臵信水平

　　33、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的(　)，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。

　　A.存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)

　　B.銀行的房產(chǎn)

　　C.在子公司的投資

　　D.可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　34、 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面?(　　)

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　D.結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　35、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D.過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

　　36、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過(guò)剩

　　D.以上都不對(duì)

　　37、 假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬(wàn)美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置(　)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬(wàn)美元

　　B.10萬(wàn)美元

　　C.62.5萬(wàn)美元

　　D.5萬(wàn)美元

　　38、 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　39、 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)按可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的事故的性質(zhì)或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政治鳳險(xiǎn)

　　C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都是

　　40、 當(dāng)久期缺口Dgap>0時(shí),利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價(jià)值(　　)。

　　A.不變

　　B.下降

　　C.增加

　　D.無(wú)法判斷

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（責(zé)任編輯：李明）