2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》全真試題及答案3

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　　81、 對風(fēng)險監(jiān)管和監(jiān)督檢查的要求的表述,下面選項中不正確的是(　　)。

　　A.內(nèi)部評價法的運用實質(zhì)上是銀行監(jiān)管方式的重大轉(zhuǎn)變,標志著監(jiān)管方式由“靜態(tài)”合規(guī)性監(jiān)管向“動態(tài)”審慎性監(jiān)管轉(zhuǎn)變

　　B.監(jiān)管領(lǐng)域的發(fā)展已經(jīng)轉(zhuǎn)向了審查銀行的風(fēng)險管理體系,包括風(fēng)險模型是否合理、完善和有效，是否建立了完善的風(fēng)險管理政策和程序等

　　C.它要求監(jiān)管者對各種方法的先進性和合理與否進行判斷,即便新的方法可能導(dǎo)致在一定范圍內(nèi)風(fēng)險失控,也應(yīng)給予積極鼓勵

　　D.過去,銀行監(jiān)管局限于資產(chǎn)負債情況,監(jiān)測由其反映的風(fēng)險水平,衡量資本充足率和各類資產(chǎn)負債比率是否符合量化的標準

　　82、 情景分析用于：(　　)

　　A.測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B.一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D.A和C

　　83、 (　)應(yīng)當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，完善壓力測試程序。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會和高級管理層

　　D.總經(jīng)理

　　84、 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D.以上都不是

　　85、 為順應(yīng)形勢的發(fā)展,規(guī)范公開發(fā)行股票商業(yè)銀行的信息披露行為，保護投資者的合法權(quán)益,證監(jiān)會于2000年制定并發(fā)布了三個重要的法律文件,這三個文件分別為(　　)。

　　A.《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》、 《商業(yè)銀行年度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》

　　B.《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》、《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》

　　C.《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》、《商業(yè)銀行年度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》

　　D.《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》、《商業(yè)銀行年度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》

　　86、在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是 (　　)

　　A.長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆入

　　C.出售流動資產(chǎn)

　　D.外部融資

　　87、 無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到(　)的影響。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.聲譽風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　88、 (　　)交易方式具有交易所向交易參與者收取金,同時負責(zé)進行清算和承擔(dān)履約擔(dān)保責(zé)任的特點。

　　A.即期

　　B.場外

　　C.柜臺

　　D.場內(nèi)

　　89、 大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不能計量(　　)業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。

　　A.非交易

　　B.組合

　　C.交易

　　D.銀行

　　90、 信用風(fēng)險監(jiān)測是(　　)。

　　A.一個連續(xù)的、動態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況

　　C.根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析

　　D.以上都是正確的

　　二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、 為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風(fēng)險緩釋工具來降低風(fēng)險，這主要包括(　　)。

　　A.抵押

　　B.擔(dān)保

　　C.總收益互換

　　D.信用違約互換

　　E.信用價差衍生產(chǎn)品

　　92、 我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的(　　)，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A.業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風(fēng)險管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持續(xù)發(fā)展

　　93、 下列屬于市場風(fēng)險的有 (　　) 。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.股票風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.商品風(fēng)險

　　94、 操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)主要用于(　)。

　　A.建立資本模型

　　B.風(fēng)險管理輔助決策

　　C.風(fēng)險指標監(jiān)測與報告

　　D.操作風(fēng)險識別和評估

　　E.建立損失數(shù)據(jù)庫

　　95、 國別風(fēng)險的主要類型有(　)。

　　A. 政治風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險

　　C. 主權(quán)

　　D. 宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

　　E. 操作風(fēng)險

　　96、 下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有(　　)。

　　A.以無風(fēng)險利率為基準的信用價差：貸款的收益率一對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　97、 我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于(　)，這些屬于多發(fā)風(fēng)險。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.外來的人作案

　　C.內(nèi)外勾結(jié)

　　D.網(wǎng)絡(luò)犯罪

　　E.以上皆是

　　98、 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是(　　)。

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴散性

　　E.非擴散性

　　99、 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有(　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　E.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　100、 商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理部門應(yīng)當履行的風(fēng)險管理職責(zé)有(　)。

　　A.擬定市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準

　　B.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　C.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　D.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

　　E.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　101、 列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有(　)。

　　A.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸

　　B.銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

　　C.銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異

　　D.商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表進行會計處理時，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣

　　E.銀行、負債之間的帀種不匹配時

　　102、 根據(jù)2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(　)。

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　103、 下列說法正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類

　　C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

　　D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言

　　104、 個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是消費者(　　)。

　　A.違約風(fēng)險的大小

　　B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C.破產(chǎn)風(fēng)險的大小

　　D.壞賬風(fēng)險的大小

　　E.風(fēng)險偏好

　　105、 違約風(fēng)險暴露包括(　)。

　　A.已使用的授信余額

　　B.未使用的授信余額

　　C.未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量

　　D.應(yīng)收未收利息

　　E.可能發(fā)生的相關(guān)費用

　　106、 商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括(　　)。

　　A.貸款期限

　　B.貸款擔(dān)保

　　C.貸款金額

　　D.貸款人規(guī)模

　　E.貸款費用

　　107、 貸款重組可以采取的措施有(　)。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　108、商業(yè)銀行在進行客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　　)。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施內(nèi)部各成員單位的個體控制

　　B.掌握充分信息，避免對總體的過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用

　　E.與客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　109、 下列關(guān)于風(fēng)險管理中壓力測試的說法，正確的有(　)

　　A.在信用風(fēng)險管理中，可以對違約概率進行壓力測試

　　B.可以對風(fēng)險計量模型中的每一個變量進行壓力測試

　　C.可以根據(jù)歷史上的市場極端變化來生成壓力測試的假設(shè)前提

　　D.壓力測試需要考慮不同風(fēng)險因素的變化對資產(chǎn)組合造成的不利影響

　　E.在市場風(fēng)險管理中，壓力測試是對風(fēng)險價值(VaR)的必要補充

　　110、 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，包括(　)。

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險

　　B.交易賬戶中的股票風(fēng)險

　　C.全部的外匯風(fēng)險

　　D.全部的商品風(fēng)險

　　E.以上均對

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（責(zé)任編輯：李明）