2014銀行從業(yè)資格《風險管理》全真試題及答案1

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　　一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 資產(chǎn)的(　　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值,是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.實際價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.內(nèi)在價值

　　2、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　3、 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為(　　)。

　　A.一年

　　B.半年

　　C.一季度

　　D.二年

　　4、 銀行的流動性風險與(　　)沒有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)

　　5、 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會(　)。

　　A.增強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無關(guān)

　　6、 采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定(　　)。

　　A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布

　　C.不同信貸資產(chǎn)組合的風險特征

　　D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　7、 下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是(　)。

　　A.國家信用風險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動

　　C.轉(zhuǎn)移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險

　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

　　8、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集牛于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于(　　)的風險管理策略。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉(zhuǎn)移

　　D.風險補償

　　9、 下列情況會引發(fā)基準風險的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定

　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化

　　10、 管理層素質(zhì)屬于(　)指標。

　　A.品質(zhì)類指標

　　B.技術(shù)類指標

　　C.實力類指標

　　D.環(huán)境類指標

　　11、 (　　)是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.缺口分析

　　D.彈性分析

　　12、 假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應的經(jīng)濟資本為(　　)。

　　A.CVAR2

　　B.C×

　　C.CVAR2

　　D.C×

　　13、 目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務，從戰(zhàn)略風險管理的角度考慮，下列做法最不恰當?shù)氖?　)。

　　A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.加強對風險的監(jiān)測

　　C.制定以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

　　D.制定戰(zhàn)略風險的應急方案

　　14、 (　　)賦予其購買者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標的資產(chǎn)的權(quán)利。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.買人期權(quán)

　　C.期權(quán)合約

　　D.看跌期權(quán)

　　15、 在銀行的組織架構(gòu)中，(　)負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.法律風險管理部門

　　16、 下列關(guān)于風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　17、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于(　　)的風險管理方法.

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險轉(zhuǎn)移

　　18、 (　　)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.國家風險

　　19、 2005年11月,(　　) 發(fā)布了國內(nèi)首部《國家風險分析報告(2005)》，這份《報告》是迄今為止我國第一份具有中國視角的國家風險分析報告。

　　A.中國進出口銀行

　　B.中國商務部

　　C.中國銀行

　　D.中國出口信用險公司

　　20、 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險的描述中，錯誤的是

　　A.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　B.當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金

　　C.相對于信用風險、市場風險和操作風險而言，流動性風險涉及的范圍比較窄，是一維的風險

　　D.若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動性危機

　　21、 與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是(　　)。

　　A.對常規(guī)信息進行定期報告

　　B.至少每年準備一次

　　C.僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告

　　D.定期報告

　　22、 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　)年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　23、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.均衡性

　　24、 下列關(guān)于各風險管理組織中各機構(gòu)主要職責的說法，正確的是(　　)。

　　A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的風險管理、決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　25、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了(　)

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　26、 操作風險損失是按照通用會計準則被反映在銀行財務報表上的財務損失，包括(　　)。

　　A.機會成本

　　B.損失挽回

　　C.與該操作風險事件有聯(lián)系的成本支出

　　D.為避免后續(xù)操作風險損失而采取措施所帶來的相關(guān)成本

　　27、 下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統(tǒng)計模型

　　B.壓力測試

　　C.情景分析

　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負債風險管理模式的是(　　)。

　　A.真實票據(jù)論

　　B.轉(zhuǎn)換能力理論

　　C.存款理論

　　D.預期收入理論

　　29、 錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門職責不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務或者(　　)不準確。

　　A.匯報義務

　　B.監(jiān)管職責

　　C.操作規(guī)范

　　D.風險管理

　　30、 (　　)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標準差

　　C.協(xié)方差

　　D.均方差

　　31、 根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指(　)。

　　A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

　　32、 巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗,監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過來市場風險的監(jiān)管資本要求。

　　A.設(shè)定附加因子

　　B.風險系數(shù)

　　C.設(shè)定乘數(shù)因子

　　D.臵信水平

　　33、 商業(yè)銀行應當估算所持有的(　)，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。

　　A.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

　　B.銀行的房產(chǎn)

　　C.在子公司的投資

　　D.可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　34、 內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?(　　)

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯誤監(jiān)控/報告

　　D.結(jié)算支付錯誤

　　35、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

　　D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

　　36、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　37、 假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監(jiān)管當局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置(　)市場風險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　38、 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于(　)。

　　A.風險轉(zhuǎn)移

　　B.風險補償

　　C.風險分散

　　D.風險規(guī)避

　　39、 國家風險按可能導致風險的事故的性質(zhì)或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經(jīng)濟風險

　　B.政治鳳險

　　C.社會風險

　　D.以上都是

　　40、 當久期缺口Dgap>0時,利率上升將導致銀行股權(quán)價值(　　)。

　　A.不變

　　B.下降

　　C.增加

　　D.無法判斷

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（責任編輯：李明）