2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真試題及答案3

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　　81、 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和監(jiān)督檢查的要求的表述,下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)價(jià)法的運(yùn)用實(shí)質(zhì)上是銀行監(jiān)管方式的重大轉(zhuǎn)變,標(biāo)志著監(jiān)管方式由“靜態(tài)”合規(guī)性監(jiān)管向“動(dòng)態(tài)”審慎性監(jiān)管轉(zhuǎn)變

　　B.監(jiān)管領(lǐng)域的發(fā)展已經(jīng)轉(zhuǎn)向了審查銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,包括風(fēng)險(xiǎn)模型是否合理、完善和有效，是否建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序等

　　C.它要求監(jiān)管者對(duì)各種方法的先進(jìn)性和合理與否進(jìn)行判斷,即便新的方法可能導(dǎo)致在一定范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)失控,也應(yīng)給予積極鼓勵(lì)

　　D.過去,銀行監(jiān)管局限于資產(chǎn)負(fù)債情況,監(jiān)測(cè)由其反映的風(fēng)險(xiǎn)水平,衡量資本充足率和各類資產(chǎn)負(fù)債比率是否符合量化的標(biāo)準(zhǔn)

　　82、 情景分析用于：(　　)

　　A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

　　B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

　　C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D.A和C

　　83、 (　)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，完善壓力測(cè)試程序。

　　A.董事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.總經(jīng)理

　　84、 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D.以上都不是

　　85、 為順應(yīng)形勢(shì)的發(fā)展,規(guī)范公開發(fā)行股票商業(yè)銀行的信息披露行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益,證監(jiān)會(huì)于2000年制定并發(fā)布了三個(gè)重要的法律文件,這三個(gè)文件分別為(　　)。

　　A.《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》、 《商業(yè)銀行年度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》

　　B.《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》、《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》

　　C.《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》、《商業(yè)銀行年度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》

　　D.《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》、《商業(yè)銀行年度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》

　　86、在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是 (　　)

　　A.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆入

　　C.出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　D.外部融資

　　87、 無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢(shì)必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到(　)的影響。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　88、 (　　)交易方式具有交易所向交易參與者收取金,同時(shí)負(fù)責(zé)進(jìn)行清算和承擔(dān)履約擔(dān)保責(zé)任的特點(diǎn)。

　　A.即期

　　B.場(chǎng)外

　　C.柜臺(tái)

　　D.場(chǎng)內(nèi)

　　89、 大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不能計(jì)量(　　)業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.非交易

　　B.組合

　　C.交易

　　D.銀行

　　90、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是(　　)。

　　A.一個(gè)連續(xù)的、動(dòng)態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況

　　C.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析

　　D.以上都是正確的

　　二、多項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、 為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括(　　)。

　　A.抵押

　　B.擔(dān)保

　　C.總收益互換

　　D.信用違約互換

　　E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　92、 我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的(　　)，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持續(xù)發(fā)展

　　93、 下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有 (　　) 。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　94、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于(　)。

　　A.建立資本模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策

　　C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

　　E.建立損失數(shù)據(jù)庫

　　95、 國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有(　)。

　　A. 政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 主權(quán)

　　D. 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　96、 下列關(guān)于信用價(jià)差的說法，正確的有(　　)。

　　A.以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　B.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　97、 我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于(　)，這些屬于多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.外來的人作案

　　C.內(nèi)外勾結(jié)

　　D.網(wǎng)絡(luò)犯罪

　　E.以上皆是

　　98、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是(　　)。

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴(kuò)散性

　　E.非擴(kuò)散性

　　99、 巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有(　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年

　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　E.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　100、 商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有(　)。

　　A.擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)

　　B.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　D.向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　E.監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　101、 列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　　A.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸

　　B.銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

　　C.銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異

　　D.商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣

　　E.銀行、負(fù)債之間的帀種不匹配時(shí)

　　102、 根據(jù)2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(　)。

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.次級(jí)類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　103、 下列說法正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言

　　104、 個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是消費(fèi)者(　　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D.壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　E.風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　105、 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括(　)。

　　A.已使用的授信余額

　　B.未使用的授信余額

　　C.未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量

　　D.應(yīng)收未收利息

　　E.可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用

　　106、 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括(　　)。

　　A.貸款期限

　　B.貸款擔(dān)保

　　C.貸款金額

　　D.貸款人規(guī)模

　　E.貸款費(fèi)用

　　107、 貸款重組可以采取的措施有(　)。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　108、商業(yè)銀行在進(jìn)行客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　　)。

　　A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制

　　B.掌握充分信息，避免對(duì)總體的過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用

　　E.與客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　109、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理中壓力測(cè)試的說法，正確的有(　)

　　A.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以對(duì)違約概率進(jìn)行壓力測(cè)試

　　B.可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測(cè)試

　　C.可以根據(jù)歷史上的市場(chǎng)極端變化來生成壓力測(cè)試的假設(shè)前提

　　D.壓力測(cè)試需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)資產(chǎn)組合造成的不利影響

　　E.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，壓力測(cè)試是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的必要補(bǔ)充

　　110、 中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括(　)。

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E.以上均對(duì)

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（責(zé)任編輯：李明）